Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Los términos que no se definen en el presente documento tienen el significado atribuido en el Folleto. Producto SPDR MSCI USA Value UCITS ETF ("Fondo") un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc Clase de acciones: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) SPDR MSCI USA Value UCITS ETF está autorizado en Irlanda y está regulado por Central Bank of Ireland. Este Fondo está gestionado por State Street Global Advisors Europe Limited (el «Gestor del Fondo»), que está autorizado en Irlanda y supervisado por Central Bank of Ireland. Para obtener más información sobre este producto, consulte www.ssga.com Datos exactos a: 31 de mayo de 2024 ¿Qué es este producto? Tipo mercado que pueden fluctuar a lo largo del día. Esos precios de mercado Este Fondo es una sociedad de inversión de tipo abierto con capital variable pueden ser más altos o más bajos que el valor liquidativo diario del Fondo. que se constituyó en Irlanda el 12 de marzo de 2013, con el número de La exposición máxima del Fondo a operaciones de préstamo de valores como registro 525004, como OICVM autorizado por el Banco Central. porcentaje de su patrimonio neto no superará el 40%. Plazo Los accionistas pueden reembolsar sus acciones cualquier día hábil en el Reino La Sociedad es una sociedad anónima de capital variable constituida por un Unido (salvo los días en que los mercados financieros pertinentes estén periodo de tiempo indefinido. Sin embargo, podrá disolverse en cualquier cerrados y/o el día anterior a dichas fechas, siempre que que se publique una momento mediante una resolución aprobada en una junta general de lista con las fechas en que los mercados permanecerán cerrados para el Fondo Accionistas y adoptada de conformidad con la legislación aplicable.en www.ssga.com); y cualquier otro día que los administradores determinen Este Fondo no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, podrá cerrarse y(de forma razonable), siempre que se notifique con antelación a los accionistas. liquidarse por decisión del Consejo de Administración si se cumplen lasTodos los ingresos obtenidos por el Fondo se retendrán y servirán para condiciones específicas establecidas en el Folleto.incrementar el valor de las acciones. Objetivos Las Acciones de la Clase en USD se emiten en dólares estadounidenses. Objetivo de inversión El objetivo de inversión del Fondo consiste en replicar Fuente del Índice: MSCI no patrocina, apoya ni promociona los fondos o la rentabilidad de la renta variable estadounidense aplicando una mayorvalores citados en el presente documento, ni acepta responsabilidad alguna ponderación a aquellos títulos que muestren características de baja valoración.con respecto a dichos fondos o valores ni con respecto a ningún índice en losque estos se basen. El folleto y el suplemento incluyen una descripción más El Fondo trata de replicar la rentabilidad del MSCI USA Value Exposure Selectexhaustiva de la relación limitada que MSCI tiene con State Street Bank and Index (el «Índice») con la mayor precisión posible.Trust Company, a través de SSGA, y con algunos fondos relacionados, así como El fondo replica a un índice (lo que también se denomina fondo de gestión otras cláusulas limitativas de responsabilidad aplicables a los índices MSCI. Los pasiva). índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no pueden reproducirse ni Políticas de inversión El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos entotal ni parcialmente, ni utilizarse para ningún otro fin, sin la autorización de el Índice. Estos títulos incluyen sociedades grandes y medianas de EE. UU. que MSCI. Los índices MSCI se facilitan sin ningún tipo de garantía. exhiben una exposición de valor relativamente mayor dentro del índice matriz, el MSCI USA Index, mientras que también intentan evitar sociedades de bajaInversor minorista al que va dirigido calidad, según sus datos contables fundamentales, incluido Rendimiento de Este Fondo se dirige a inversores que tienen previsto mantener su inversión capital, Deuda de capital y Variabilidad de las ganancias. durante al menos cinco años y están dispuestos a asumir un nivel medio o altode riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una El Fondo pretende mantener todos los títulos del Índice con las ponderaciones rentabilidad potencial superior. Está diseñado para formar parte de una aproximadas a las de ese Índice. El Fondo utilizará una estrategia de replicación cartera de inversiones. para ser prácticamente un reflejo del Índice. En circunstancias limitadas, el Fondo podrá comprar títulos que no estén incluidos en el Índice. Información práctica El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados (es decir, contratosEntidad depositaria El depositario del Fondo es State Street Custodial financieros cuyos precios dependen de uno o varios activos subyacentes) para Services (Ireland) Limited. gestionar la cartera de forma eficiente. Información adicional Puede solicitar gratuitamente a www.ssga.com una Salvo en circunstancias excepcionales, el Fondo solo emitirá y reembolsará copia del Folleto y de los informes financieros anual y semestral más recientes acciones para determinados inversores institucionales. Sin embargo, lasen inglés, así como del último valor liquidativo por Acción o escribir al Gestor acciones del Fondo podrán comprarse o venderse a través de corredores en del Fondo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's una o varias bolsas de valores. El Fondo se negocia en estas bolsas a precios de Quay, Dublín 2, Irlanda. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? RiesgosLa categoría de riesgo anterior muestra la probabilidad de que el fondo pierdadinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos Menor riesgo Mayor riesgo pagarle. La categoría de riesgo del Fondo indicada no está garantizada ypuede cambiar con el tiempo.Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en1 2 3 4 5 6 7 la que un riesgo medio alto.El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades durante 5 años. futuras como un nivel medio alto, y la probabilidad de que una malacoyuntura de mercado influya en la capacidad de State Street Global AdvisorsEurope Limited de pagarle como probable.Página 1/3 | Documento de datos fundamentales | 31 de mayo de 2024 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF, un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Clase de acciones: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) Tenga presente el riesgo de cambio. Usted podría recibir pagos en una Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden moneda diferente, por lo que el rendimiento de su inversión se verá afectadoafectar al rendimiento del fondo. Consulte el Folleto del Fondo, disponible de por el tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta forma gratuita en www.ssga.com. en el indicador indicado anteriormente. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, excepto los costes que puede que deba pagar a su asesor, distribuidor u otro intermediario. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a su rentabilidad. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2021 y febrero de 2024. Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre de 2014 y octubre de 2019. Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre mayo de 2016 y mayo de 2021.Período de mantenimiento recomendado5 años Ejemplo de inversión10.000 USDEn caso de salida después de 5 años (período deEn caso de salida mantenimiento Escenarios después de 1 año recomendado)Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.TensiónLo que podría recibir tras deducir los costes. 760 USD 710 USD Rendimiento medio cada año -92,4%-41,1%Desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes. 8.120 USD 10.030 USD Rendimiento medio cada año -18,8%0,1%Moderado Lo que podría recibir tras deducir los costes. 10.610 USD14.390 USD Rendimiento medio cada año 6,1% 7,5%Favorable Lo que podría recibir tras deducir los costes. 16.930 USD18.600 USD Rendimiento medio cada año 69,3% 13,2% ¿Qué pasa si Gestor de Fondo no puede pagar? El Gestor es responsable de la administración y gestión de la Sociedad, y normalmente no mantiene activos de la Sociedad (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de conformidad con la normativa aplicable, con un depositario en su red de custodia). El Gestor, en calidad de productor, no tiene obligación de pagar, ya que el diseño del producto no contempla la realización de dicho pago. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas si la Sociedad o el depositario no pueden pagar. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el Fondo. Los importes indicados aquí ilustran ejemplos basados en la inversión de una determinada cuantía teniendo en cuenta diferentes períodos de mantenimiento. Hemos partido de los siguientes supuestos: Q El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que elproducto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Q se invierten 10.000 USD.En caso de salida después de 5 años (período deEn caso de salida mantenimiento Ejemplo de inversión 10.000 USD después de 1 año recomendado)Costes totales 20 USD145 USDIncidencia anual de los costes* 0,2% 0,2% cada año (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 7,7% antes de deducir los costes y del 7,5% después de deducir los costes.Página 2/3 | Documento de datos fundamentales | 31 de mayo de 2024 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF, un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Clase de acciones: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) Composición de los costes Incidencia anual de los costes en caso de salida después de Costes únicos de entrada o salida 1 añoCostes de entrada 0,00% La incidencia de los costes que usted paga al realizar esta inversión. Se 0 USD trata de la cantidad máxima que se le cobrará y podría pagar menos. El efecto de los costes ya está incluido en el precio. Se incluyen los costes de distribución de su producto.Costes de salida 0,00% El efecto de los costes en caso de salida al vencimiento. 0 USD Incidencia anual de los costes en caso de salida después de Costes corrientes detraídos cada año 1 añoComisiones de gestión y otros 0,20% La incidencia de los costes que asumimos cada año para gestionar sus 20 USD costes administrativos o de inversiones. Esto incluirá los costes de suscribir préstamos para invertir, pero no los funcionamientoingresos o beneficios de capital de hacerlo, los costes corrientes de funcionamiento de la sociedad, pero no los ingresos derivados de hacerlo, y los costes corrientes de cualquier inversión subyacente en fondos en la cartera de la Sociedad.Costes de operación 0,00% El efecto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las 0 USD inversiones subyacentes del producto. Incidencia anual de los costes en caso de salida después de Costes accesorios detraídos en condiciones específicas1 añoComisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo. 0 USD ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Este Fondo ha sido diseñado para inversiones a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos cinco años. Sin embargo, podrá reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo o mantenerla más tiempo. Los reembolsos se pueden realizar todos los días hábiles y su pago se realizará en el plazo de dos días hábiles. El precio del día, que refleja el valor real del Fondo, se fija todos los días tras el punto de valoración, y se publica en nuestra página web www.ssga.com. Dado que las se acciones cotizan en el mercado bursátil, usted puede comprar o vender acciones del producto, sin penalización, cualquier día hábil. Contacte con su corredor, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre los costes y gastos asociados a la venta de las acciones. Por lo general, las Acciones del ETF compradas en el mercado secundario no se pueden vender directamente a la Sociedad. En circunstancias excepcionales, sea como resultado de perturbaciones en el mercado secundario o por otros motivos, los inversores que hayan comprado Acciones del ETF en el mercado secundario podrán solicitar a la Sociedad por escrito que estas acciones se registren a su propio nombre, con el fin de poder acceder a los servicios de reembolso descritos en la sección «Mercado primario». ¿Cómo puedo reclamar? Si tiene una reclamación sobre el Fondo o el Gestor, puede encontrar la política de gestión de reclamaciones del Gestor y más detalles sobre cómo presentar una reclamación en la sección «Contacto» del sitio web: www.ssga.com. Otros datos de interés Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de costes, rendimiento y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología prescrita por las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente se derivan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Fondo y que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Por lo tanto, su inversión puede estar en riesgo y es posible que no obtenga la rentabilidad ilustrada. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados. Escenarios de rentabilidad Puede solicitar los escenarios de rentabilidad anteriores que se actualizan mensualmente enviando un correo electrónico a Fund_data_services@ssga.com. Rentabilidad histórica Puede descargar la rentabilidad histórica de los últimos 7 años en nuestro sitio web en www.ssga.com. Página 3/3 | Documento de datos fundamentales | 31 de mayo de 2024