DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES 1/3FINALIDAD Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. PRODUCTO JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond, un subfondo de BNP PARIBAS EASY, clase de acciones: UCITS ETF Distribution (LU2365458731) Productor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg («BNPP AM Luxembourg») Sitio web: https://www.bnpparibas-am.com Llame al (+352 26.46.30.02) para obtener más información. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión del producto y de BNPP AM Luxembourg. Fecha de elaboración de este documento: 18/11/2024 ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? Tipo Este producto es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS) calificado como fondo indexado cotizado (ETF). Es un subfondo de BNP PARIBAS EASY, una sociedad de inversión de capital variable (société d’investissement à capital variable o SICAV) regida por lo dispuesto en la parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva, así como por la Directiva 2009/65 sobre OICVM. Plazo Este producto no tiene fecha de vencimiento. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg no tiene derecho a extinguir el producto de forma unilateral. El Consejo de Administración puede decidir sobre las fusiones, las escisiones y la liquidación o el cierre del subfondo. Además, se podrá liquidar la SICAV si se decide en una junta general extraordinaria de accionistas. Objetivos El Producto es un fondo indexado que se gestiona de forma pasiva. El Producto pretende reproducir (con un error de seguimiento* máximo del 1 %) el rendimiento del J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (TR) Index (Bloomberg: JPEIGSSE Index) (el Índice) mediante la inversión en valores de renta fija emitidos por países y sociedades incluidos en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (reproducción total), o en una muestra de valores de renta fija emitidos por países y sociedades incluidos en el Índice (reproducción optimizada). Cuando se invierte en una muestra de valores de renta fija, el error de seguimiento del Producto puede ser mayor. El Índice se compone de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad emitidos en EUR en los mercados desarrollados y emergentes, entre los que destacan los bonos verdes que se ajustan a los objetivos del Acuerdo de París. Se aplica una puntuación relativa a su tratamiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y una metodología de exclusión (según pactos ambientales, laborales, o relativos a los derechos humanos, por ejemplo), a fin de privilegiar a los emisores con una mejor puntuación ESG, así como a las emisiones de bonos que cumplan con los estándares de la iniciativa Climate Bond, y para reducir la ponderación de los emisores con peores calificaciones o eliminarlos. La iniciativa Climate Bonds sirve como referencia para etiquetar y certificar los bonos verdes, sociales y de sostenibilidad. Se trata de un sistema de etiquetado de bonos, préstamos y otros instrumentos de deuda que se basa en criterios científicos rigurosos y acordes con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, con los que se pretende limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados (www.climatebonds.net). En consecuencia, quedan excluidos del Índice aquellos emisores que cometen importantes infracciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los que se ven involucrados en controversias graves relacionadas con los factores ESG. El tipo de enfoque que se ha implementado es temático (el Índice se compone de sociedades que ofrecen productos y servicios que brindan soluciones concretas a desafíos ambientales o sociales específicos, con el fin de beneficiarse del futuro crecimiento previsto en estos ámbitos, a la vez que aportan capital para la transición hacia una economía inclusiva de bajas emisiones de carbono). El equipo de inversiones aplica asimismo la política de inversión sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que en cada etapa del proceso de inversión del Producto tiene en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye, entre otros, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto de los derechos humanos o el respeto de los derechos de los accionistas minoritarios. La estrategia extrafinanciera del Índice puede incluir limitaciones metodológicas, como los riesgos relacionados con la inversión ESG o el reequilibrio del Índice. Puede obtenerse información adicional sobre el Índice, su composición, cálculo y reglas para la revisión periódica y el reequilibrio, así como sobre la metodología general que sustentan los índices ESG de J.P. Morgan en www.jpmorgan.com. * El error de seguimiento es un indicador de riesgo que mide hasta qué punto un fondo reproduce la rentabilidad de su índice de referencia. Se puede distribuir un dividendo. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo), como se describe en el folleto. Inversor minorista al que va dirigido Este producto está diseñado para inversores que no tengan experiencia financiera ni conocimientos específicos para comprender el producto, pero que, no obstante, puedan soportar una pérdida total del capital. Es adecuado para clientes que quieran revalorizar su capital o generar ingresos mediante la inversión. Los inversores potenciales deben tener un horizonte de inversión de al menos 3 años. Información práctica Depositario: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Este documento de datos fundamentales se ha elaborado para la clase de acciones o participaciones susodicha y proporciona información sobre un subfondo de BNP PARIBAS EASY Funds. El folleto y los informes periódicos que se emiten a nivel de la SICAV incluyen más información sobre el producto. Según la legislación luxemburguesa, el pasivo está segregado entre los subfondos, lo que significa que los activos del subfondo no estarán disponibles para atender una reclamación de un acreedor u otro tercero contra otro subfondo. Si desea obtener más información sobre el producto, puede consultar en inglés y de forma gratuita las versiones más actualizadas del folleto, el documento de datos fundamentales, los valores liquidativos, los precios publicados de las acciones o participaciones, el informe anual y la descripción de la inversión. Para ello, puede solicitar estos documentos a BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg o visitar la página web https://www.bnpparibas-am.com. DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES 2/3¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO? Indicador de riesgo El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto producto durante 3 años.durante 3 años. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente entenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la Riesgo cantidadmásquebajorecibirá. Riesgo más alto la cantidad que recibirá. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, que se traduce en un riesgo medio-bajo. La categoría de riesgo se debe a que se invierte principalmente en instrumentos de tipos de interés. Se recuerda al inversor que una subida de los tipos de interés conlleva una caída del valor de las inversiones en bonos e instrumentos de deuda y, de forma más general, instrumentos de renta fija. Otros riesgos de importancia significativa para el Producto no incluidos en el indicador resumido de riesgo:Riesgo de crédito: Riesgo de que se degrade la calificación crediticia de un emisor o de que este incurra en impago, lo que puede comportar una reducción delvalor de los instrumentos financieros asociados.Riesgo de liquidez: este riesgo se debe a la dificultad de vender un título a su valor razonable y dentro de un tiempo razonable debido a la falta de compradores.Riesgo operativo: En caso de incumplimiento operativo por parte de la Sociedad Gestora, de uno de sus representantes o del depositario, los inversores podríansufrir diversas alteraciones (retraso en los pagos, en las entregas, etc.). Para obtener más información sobre los riesgos, consulte el folleto. Este Producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran representan ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja y más alta, así como en la rentabilidad media, del producto o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Período de mantenimiento recomendado: 3 añosEn caso de salida después En caso de salida después Inversión de ejemplo: 10.000 EURde 1 año de 3 años de rentabilidad Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.Lo que podría recibir tras deducir los costes7.662,18 EUR 6.285,85 EUR TensiónRendimiento medio cada año -23,38% -14,34%Lo que podría recibir tras deducir los costes7.662,18 EUR 7.303,44 EUR DesfavorableRendimiento medio cada año -23,38%-9,94%Lo que podría recibir tras deducir los costes 10.121,41 EUR 10.539,76 EUR ModeradoRendimiento medio cada año 1,21% 1,77%Lo que podría recibir tras deducir los costes 11.161,97 EUR 11.345,66 EUR FavorableRendimiento medio cada año 11,62% 4,30% Los siguientes escenarios se produjeron para una inversión que utiliza un valor sustitutivo adecuado. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 2017 y 2020. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 2015 y 2018. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 2020 y 2023. ¿QUÉ PASA SI BNPP AM LUXEMBOURG NO PUEDE PAGAR? La SICAV está constituida como una entidad independiente de BNPP AM Luxembourg. En caso de incumplimiento de BNPP AM Luxembourg, los activos de la SICAV bajo custodia del depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento del banco depositario, la SICAV corre un menor riesgo de pérdida financiera porque los activos del depositario y los del producto o la SICAV están segregados por ley. ¿CUÁLES SON LOS COSTES? La persona que le asesore sobre este Producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el Producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que elProducto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.Se invierten 10.000 EUR. DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES3/3 En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 3 años Costes totales 34,23 EUR 108,61 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,34% 0,35% cada año (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2,12% antes de deducir los costes y del 1,77% después de deducir los costes. Composición de los costes Costes únicos de entrada o salidaEn caso de salida después de 1 año Costes de entrada (*)No cobramos comisión de entrada. 0 EUR Costes de salida (*) No cobramos comisión de salida. 0 EUR Costes corrientes [detraídos cada año] Comisiones de gestión y otros costes 0,25% del valor de su inversión al año. El porcentaje de gastos corrientes se basa en gastos 25 EUR administrativos y de funcionamiento históricos calculados a 31/12/2023. 0,09% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que Costes de operación incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Producto. El importe real 9,23 EUR variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.0 EUR (*) No cobramos costes de entrada ni de salida en el mercado secundario. Por lo general, los inversores minoristas que no sean participantes ni inversores autorizados solo podrán comprar o vender participaciones en el mercado secundario en el que las participaciones del Producto se negocien con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa). En este caso, las comisiones y los costes en que incurran dichos inversores deberán pagarse al intermediario, pero no se cargarán ni al propio Producto ni a su Productor. Puede obtener más información a través de su asesor financiero. Cabe señalar que en el folleto se indican los costes máximos aplicables en el mercado primario para los participantes e inversores autorizados, tanto generalmente como en circunstancias excepcionales. No se permite realizar canjes. ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA? El periodo de mantenimiento recomendado se ha definido con base en el perfil de riesgo y remuneración del producto. Los inversores podrán efectuar reembolsos diariamente (los días hábiles bancarios), como se describe en el folleto. Cualquier reembolso que se produzca antes del final del periodo de mantenimiento recomendado puede perjudicar al perfil de rentabilidad del PRIIP. Además, la suscripción u orden de reembolso del inversor puede estar sujeta a un gravamen antidilución (máximo 1.5% para la suscripción y máximo 1% para el reembolso) pagado al subfondo para cubrir los costes de transacción. ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? Si tiene cualquier reclamación, póngase en contacto con su asesor habitual en la entidad que le haya informado sobre el producto. También puede contactar con BNPP AM Luxembourg como se describe en su sitio web www.bnpparibas-am.lu (consulte la nota a pie de página relativa a la política de gestión de reclamaciones), escribiendo a BNP Paribas Asset Management Luxembourg - Client Services - 10, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburgo. OTROS DATOS DE INTERÉS Para acceder a las rentabilidades históricas del Producto, siga las instrucciones que se indican a continuación: (1) haga clic en https://www.bnpparibas-am.lu; (2) en la página de bienvenida, mantenga el país «Luxembourg» (Luxemburgo) y elija el idioma y su perfil de inversor; acepte los términos y condiciones del sitio web; (3) diríjase a la pestaña «FUNDS» (Fondos) y haga clic en «Fund explorer» (Buscador de fondos); (4) busque el Producto mediante el código ISIN o el nombre del Producto y haga clic en el Producto; (5) haga clic en la pestaña «Performance» (Rentabilidad). Este diagrama que figura en el sitio web muestra la rentabilidad del Producto como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 2 años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el Producto en el pasado y a compararlo con su valor de referencia. Si el Producto se usa como subyacente de una póliza de seguro o de capitalización, la aseguradora, su agente o cualquier otro intermediario de seguros deberán proporcionarle el documento de datos fundamentales asociado al presente contrato. En dicho documento se detallan datos adicionales, como los costes del contrato, no incluidos entre los costes indicados en el presente documento de datos fundamentales; el contacto en caso de reclamación, y el procedimiento en caso de impago de la aseguradora.